Алгоритмическая торговля: как стать пассивно-активным инвестором

Конечно, в словарях биржевого сленга такого понятия, как «пассивно-активный инвестор», вы не найдете. Но ведь надо же как-то называть инвестора, в терминале которого активно осуществляются сделки, пока он сам пассивно лежит на диване.

Алгоритмы, как способ автоматизации торгов

Если лежать на диване вам интереснее, чем анализировать рынок и самостоятельно совершать сделки, то можете поручить это скучное занятие торговым роботам. Это специальное программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать процесс анализа рынка и принятия торговых решений на основе заранее заложенных алгоритмов. Подобная автоматизация совершения операций на бирже без непосредственного участия инвестора называется алгоритмической торговлей или автотрейдингом. Такой способ существенно экономит время и освобождает от необходимости всё время сидеть перед терминалом.

Степень автоматизации торговых роботов

• Полностью автоматические. Это тот самый случай, когда солдат спит, служба идет. Пока алгоритмы совершают торговые операции с вашего терминала, вы можете спокойно заниматься своими делами. При грамотной настройке торговые роботы могут обойтись без участия инвестора, самостоятельно осуществляя анализ и поиск выгодных позиций. Всё, что требуется от вас – пополнение депозита и периодическая корректировка стратегии, в соответствии с текущей рыночной ситуацией.
• Торговые советники. Если последнее слово всегда должно оставаться за вами, то алгоритмы могут провести анализ, выбрать подходящие варианты и прислать вам на согласование. Вы можете как подтвердить совершение сделки, так и отклонить её. В этом случае, конечно, от терминала далеко не уйдешь, но, по крайней мере, не придется тратить время и силы на кропотливый анализ рынка.

Преимущества и недостатки алгоритмического трейдинга

Помимо экономии времени инвестора, к плюсам алгоритмической торговли можно отнести:

• Возможность торговать на бирже при отсутствии необходимых навыков и знаний о нюансах функционирования финансовых рынков. Вам не обязательно самостоятельно программировать торговых роботов, за настройкой алгоритмов можно обратиться к профессионалам.
• Отсутствие человеческого фактора. Причиной неудач трейдеров часто являются излишняя эмоциональность и импульсивность, которые мешают объективно оценить обстановку на рынке и принять грамотное торговое решение. Роботы такого недостатка лишены, они руководствуются алгоритмами, а не эмоциями.
• Анализ большого массива данных. Самостоятельно оперативно проанализировать все факторы, влияющие на котировки, невозможно, поэтому инвестор может упустить что-то важное. Торговый робот же способен за считанные секунды изучить большой массив информации и получить объективный результат.

В качестве основного недостатка алготрейдинга можно выделить высокую стоимость, как самого программного обеспечения, так и его настройки и периодического перепрограммирования. Если инвестор не умеет делать этого сам, то за обслуживание придется регулярно платить, так как алгоритмы в любом случае со временем теряют актуальность и могут привести к убыткам, если их не корректировать, с учетом текущей обстановки на рынке.

Анна Полякова

Эксперт
Окончила РЭУ им. Плеханова по специальности «Экономика», также имею удостоверение о повышении квалификации от НИУ ВШЭ по программе «Инвестирование на финансовых рынках: инструменты и стратегии для частного инвестора». С 2009-го года работаю на финансовом рынке. Постоянно тестирую новые стратегии. Здесь буду делиться секретами успешной торговли и пассивных инвестиций, а также обзорами на инвестиционных посредников и поставщиков аналитических материалов.